Volume Adjust Moving Average Metastock

Moving Averages - Volumen Adjusted Dick Arms, bekannt als der Entwickler des Arms-Index und der Equivolume-Charting-Methode entwickelt eine einzigartige Methode zur Berechnung der gleitenden Mittelwerte. Entsprechend seiner bisherigen Arbeit umfasst die Berechnungsmethode das Volumen und wird entsprechend als ein mengenbereinigter gleitender Durchschnitt bezeichnet. Die Berechnung für einen volumenangepassten gleitenden Durchschnitt ist jedoch etwas komplex, ist aber begrifflich einfach zu verstehen. Alle gleitenden Mittelwerte (sogar die Lautstärke angepasst) verwenden eine Art von Gewichtung Schema zu quotaveragequot die Daten. Exponentielle und gewichtete gleitende Mittelwerte weisen die meisten Gewichtungen den aktuellsten Daten zu. Einfache gleitende Mittelwerte weisen das Gewicht gleichmäßig auf alle Daten zu. Variable Bewegungsdurchschnitte weisen die Mehrheit des Gewichts den volatilsten Daten zu. Und wie der Name schon andeutet, weisen die Lautstärkeregler die Mehrheit des Gewichts den Tagen mit der größten Lautstärke zu. Ein volumenbereinigter gleitender Durchschnitt wird wie folgt berechnet: Berechnen Sie die durchschnittliche Lautstärke mit jedem Zeitabschnitt im Diagramm. Berechnen Sie das Volumeninkrement durch Multiplizieren des durchschnittlichen Volumens mit 0,67. Berechnen Sie jedes Periodenvolumenverhältnis durch Dividieren jedes Perioden tatsächlichen Volumens durch das Volumeninkrement. Beginnend mit der letzten Zeitperiode und rückwärts arbeiten, multiplizieren Sie jeden Periodenpreis mit dem Periodenvolumenverhältnis und kumulieren diese Summen, bis die benutzerdefinierte Anzahl von Volumeninkrementen erreicht ist. Beachten Sie, dass nur ein Bruchteil der letzten Perioden Volumen wird wahrscheinlich verwendet werden. MetaStock Moving Average Function Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich die am häufigsten von allen Indikatoren verwendet. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glätten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode. Lässt Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit über einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers über die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ​​Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache T Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeigt einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, können wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens ist größer als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy amp Identifizieren profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programming Study Guide zu finden